Moving Average là gì? “Song sát” EMA và SMA là gì mà lợi hại đến vậy?

đường-SMA-và-EMA

Moving Average là một công cụ chỉ báo kỹ thuật rất phổ biến trên thế giới hiện nay.

Nó giúp ích rất nhiều cho các nhà giao dịch từ mới cho đến đã có kinh nghiệm, hay thậm chí là chuyên gia.

Tùy vào phong cách giao dịch và mục đích sử dụng của mỗi trader mà việc ứng dụng Moving Average có phần khác nhau.

Cùng tìm hiểu về Moving Average là gì, gồm những loại nào và các ứng dụng trong giao dịch khi sử dụng chỉ báo Moving Average này nhé.

Moving Average là gì?

Moving Average (MA), là trung bình động.

Đường trung bình động là đường trung bình cộng về giá đóng cửa của một cặp tiền nào đó trong một khoảng thời gian nhất định.

moving-average-200Một ví dụ về đường MA200 với chart của GBP/USD khung Daily.

VD: Như hình trên là ví dụ về đường trung bình MA200 khung Daily, tức là đường giá đóng cửa trung bình của 200 ngày.

Vai trò của Moving Average là gì?

Thay vì chúng ta sẽ theo dõi biến động tỷ giá của một cặp tiền tệ nào đó mỗi ngày bằng biểu đồ nến lên xuống, thì đường trung bình động – Moving Average sẽ biểu diễn thành một đường mềm mại hơn giúp chúng ta quan sát được tổng quan thị trường.

Các trader thường dùng đường Moving Average để dự đoán xu hướng của thị trường trong tương lai liệu có tiếp tục tăng/giảm nữa hay không.

Một số khác có thể dùng nó để nhằm mục đích tìm điểm vào lệnh (Entry), điểm dừng lỗ (Stop Loss) hoặc điểm thoát lời (Take Profit).

Một số khác nữa có thể dùng Moving Average để tìm các mức Support/Resistance (hỗ trợ/kháng cự) tiềm năng.

Đường Moving Average càng dốc cho biết xu hướng thị trường càng mạnh.

Khi tỷ giá cặp tiền đó biến động thì đường Moving Average cũng sẽ phản ứng theo. Sự phán ứng này càng chậm với sự biến đổi của giá thì đường Moving Average đó càng mềm mại.

Và mỗi loại Moving Average cũng có độ mềm mại khác nhau.

Trong đó có 2 loại chính là:

+ Simple Moving Average (SMA) – đường trung bình đơn giản.

+ Exponential Moving Average (EMA) – đường trung bình hàm mũ.

Chúng ta cùng đi tìm hiểu toàn tập về 2 loại Moving Average này nhé.

 

1.Đường SMA là gì? Simple Moving Average

Đường SMA – Simple Moving Average là chỉ báo khá đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua.

Có lý do để cho thấy không phải ngẫu nhiên mà đường SMA là một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới.

Cách tính đường SMA

Đường SMA – Simple Moving Average được tính toán khá đơn giản.

Công thức tính như sau:

SMA (X) = (Trung bình cộng của giá đóng cửa X phiên gần nhất) / X.

VD: Xét khung thời gian là Daily, tức 1 phiên = 1 ngày = 1 cây nến.

SMA20 = (Trung bình cộng của giá đóng cửa 20 phiên gần nhất) / 20.

SMA50 = (Trung bình cộng của giá đóng cửa 50 phiên gần nhất) / 50.

SMA100 = (Trung bình cộng của giá đóng cửa 100 phiên gần nhất) / 100.

SMA200 = (Trung bình cộng của giá đóng cửa 200 phiên gần nhất) / 200.

moving-average-20Đường trung bình SMA20 dùng trong xu hướng ngắn hạn.

Những đường SMA nào thường được dùng phổ biến?

Các đường SMA – Simple Moving Average phổ biến thường dùng hiện nay là SMA14, SMA20, SMA50, SMA100 và SMA200.

Tương ứng với SMA14 và SMA20 được dùng trong xu hướng ngắn hạn.

SMA50 và SMA100 được sử dụng trong giao dịch với xu hướng trung hạn.

Còn SMA200 được sử dụng trong xu hướng dài hạn.

moving-average-100Đường SMA100 thường được dùng trong giao dịch trung hạn.

Chúng ta không thể đánh giá hay phân biệt đường SMA nào hiệu quả hơn.

Hiệu quả hay không là tùy ở mục đích mỗi trader sử dụng, và tùy phương pháp giao dịch của họ.

Có cần tính toán thủ công SMA không và vai trò của đường SMA

Dựa vào đường SMA chúng ta sẽ dễ dàng có một cái nhìn rộng hơn, tổng quan hơn xu hướng của thị trường.

Từ đó cũng phần nào dễ dàng hơn trong việc dự đoán hướng đi của giá trong tương lai gồm 3 xu hướng chính của thị trường: xu hướng tăng (Bull Market), xu hướng giảm (Bear Market) và xu hướng đi ngang (Sideways Market).

Với sự phát triển của công nghệ máy tính, thì dù đã biết công thức tính toán SMA nhưng chúng ta không cần tính toán một cách thủ công vất vả, vì chúng được tích hợp sẵn vào các phần mềm giao dịch như MT4.

MT4 là một trong những phần mềm được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.

Làm thế nào để cài đặt đường SMA – Simple Moving Average?

Sau khi đã hiểu được tường tận “chân tơ kẽ tóc” về đường SMA là gì.

Việc tiếp theo của chúng ta sẽ là thiết lập cài đặt đường SMA vào chart để phân tích và tìm cách ứng dụng với nó.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt đường SMA trên chart của MT4.

Bước 1: Các bạn vào phần mềm giao dịch MT4.

Bước 2: Chọn Insert -> Indicators -> Trend -> Moving Average (như hình dưới).

cài-đặt-moving-averageCác bước cài đặt đường SMA vào biểu đồ giao dịch.

Sau đó sẽ hiển thị ra một cửa sổ để cài đặt thông số cho đường SMA.

Có nhiều thông số trong cửa sổ này, nhưng có 2 thông số quan trọng cần nắm:

+ Period: chu kỳ tính toán của đường SMA, lựa chọn tùy cách bạn giao dịch.

VD: SMA100 là tính toán trung bình cộng giá đóng cửa của 100 phiên.

+ MA Method: Chọn Simple, đó chính là Simple Moving Average.

thông-số-cài-đặt-Moving-AverageCác thông số cài đặt chỉ báo SMA.

Ứng dụng của đường SMA – Simple Moving Average

Việc cuối cùng của chúng ta là học cách ứng dụng của đường SMA này trong quá trình giao dịch. Với quan điểm của tôi: Không học thì thôi, đã học thì học cho tới!

Nên cùng xem các ứng dụng của đường SMA nhé:

  • Dùng đường SMA để xác định xu hướng của thị trường

Để xác định xu hướng của thị trường có rất nhiều cách, và dùng đường SMA là một trong rất nhiều cách đó.

Xu hướng của thị trường theo thời gian được chia ra làm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Điển hình tương ứng là các đường SMA20, SMA50, SMA100 và SMA200.

+ Nếu đường giá cắt lên đường SMA20 thì dự đoán xu hướng tăng ngắn hạn, ngược lại cắt xuống đường SMA20 sẽ dự đoán xu hướng giảm ngắn hạn.

+ Nếu đường giá cắt lên đường SMA50/SMA100 thì dự đoán xu hướng tăng trung hạn, ngược lại cắt xuống đường SMA50/SMA100 sẽ dự đoán xu hướng giảm trung hạn.

+ Nếu đường giá cắt lên đường SMA200 thì dự đoán xu hướng tăng dài hạn, ngược lại cắt xuống đường SMA200 sẽ dự đoán xu hướng giảm dài hạn.

xu-hướng-moving-average-200Ứng dụng của SMA trong việc xác định xu hướng thị trường.

Xét ví dụ trên ta thấy, sau khi tỷ giá GBP/USD cắt xuống đường SMA200, báo hiệu xu hướng giảm dài hạn sắp tới. Và thực tế sau đó là tỷ giá của GBP/USD này luôn nằm trong xu hướng giảm trong vòng 7 tháng từ tháng 5/2018 đến tận tháng 12/2018.

  • Dùng đường SMA để tìm điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ hoặc điểm chốt lời

Một số trader thường dùng đường SMA – Simple Moving Average để tìm điểm giao dịch, có thể là điểm vào lệnh (Entry), điểm dừng lỗ (Stop Loss) hoặc điểm thoát lời (Take Profit).

Ở đây lấy ví dụ cách sử dụng đường SMA để tìm điểm vào lệnh.

Trong xu hướng giảm, đường SMA dốc xuống, giá đang nằm dưới đường SMA, nếu giá hồi về chạm đường SMA thì vào lệnh Sell thuận theo xu hướng giảm.

Ngược lại trong xu hướng tăng, đường SMA dốc lên, giá đang nằm trên đường SMA, nếu giá hồi về chạm đường SMA thì vào lệnh BUY thuận theo xu hướng tăng.

giao-dịch-với-moving-averageMột phương pháp điển hình tìm điểm vào lệnh khi dùng đường SMA.

Tùy khung thời gian giao dịch của bạn ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn mà chọn đường SMA20, SMA50, SMA200 sao cho phù hợp.

  • Dùng đường SMA để xác định hỗ trợ kháng cự

Trong ví dụ trên của đường SMA100, nếu chúng ta để ý chi tiết rằng khi xét xu hướng trung hạn này, tỷ giá của cặp ngoại hối GBP/USD thường nằm trên hoặc nằm dưới đường SMA100 trong một khoảng thời gian.

Nếu xu hướng đang tăng trung hạn, giá nằm trên đường SMA100, khi giá hồi xuống chạm đường SMA100 này và bật lên, thì nó chính là vùng giá hỗ trợ di động cho xu hướng tăng trung hạn.

Ngược lại cho xu hướng giảm, giá nằm dưới đường SMA100, khi giá hồi lên chạm đường SMA100 và bật xuống, thì nó đóng vai trò như vùng kháng cự di động cho xu hướng giảm trung hạn này.

Tương tự các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng để tìm mức hỗ trợ/kháng cự cho xu hướng dài hạn và ngắn hạn với các đường SMA200 và SMA20 nhé.

Như vậy chúng ta đã thấy việc ứng dụng đường SMA khá đơn giản đúng không?

 

2.Đường EMA là gì? Exponential Moving Average

Nếu như đường SMA – Simple Moving Average tuy mềm mại nhưng có nhược điểm là chỉ báo trễ, nên giá thường xuyên thủng đường SMA trong những lần giá biến động đột ngột (thường không phải là xuyên thủng chính thức để chuyển đổi xu hướng).

Để giải quyết vấn đề trên thì đường EMA – Exponential Moving Average được ra đời.

Ví dụ SMA20 thì được tính đồng đều trung bình cộng giá đóng cửa của 20 phiên. Nhược điểm của đường SMA là tính đồng đều trung bình cộng giá đóng của trong X phiên.

Do đó để giải quyết nhược điểm “không đánh đồng” trọng số ưu tiên của tất cả các phiên trong quá khứ này, thì đường EMA sẽ chỉ ưu tiên trọng số của những phiên gần nhất, để sát thực với giá hiện tại hơn, tránh độ trễ không cần thiết.

Như hình dưới là đường SMA20 và EMA20.

đường-SMA-và-EMAHai đường SMA200 và EMA200 trên cùng một chart.

Rõ ràng như hình trên chúng ta thấy được rằng đường EMA200 ưu tiên những dữ liệu gần nhất hơn là đánh đồng toàn bộ dữ liệu trong quá khứ của đường SMA200.

Bằng chứng là chúng ta thấy đường EMA200 sát với đường giá hơn.

Những đường EMA nào thường được dùng phổ biến?

Tương tự như đường SMA – Simple Moving Average, đường trung bình động EMA – Exponential Moving Average phổ biến thường dùng hiện nay là EMA14, EMA20, EMA50, EMA100 và EMA200.

Tùy theo phương pháp giao dịch của mỗi trader, có thể giao dịch ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn mà lựa chọn cho mình đường EMA phù hợp.

Chính vì thế mà chúng ta cũng không thể đánh giá hay phân biệt đường EMA nào sẽ hiệu quả hơn đường EMA nào.

Cách cài đặt đường EMA – Exponential Moving Average như thế nào?

Bất cứ những công cụ chỉ báo kỹ thuật nào, các bạn đều không cần phải tính thủ công trong quá trình giao dịch nữa, việc đó chỉ khiến bạn mất nhiều thời gian và rất không cần thiết.

Vì tất cả chúng đều đã được tính hợp sẵn trong các phần mềm giao dịch rồi.

Việc của các bạn chỉ là đọc hiểu lý thuyết để xem cách nó vận hành và ứng dụng vào phương pháp trading của các bạn sao cho hiệu quả mà thôi.

Tương tự như cách cài đặt của đường SMA – Simple Moving Average, việc cài đặt đường EMA – Exponential Moving Average chỉ khác đôi chút nhỏ.

Đó là ở trường MA Method: Các bạn chọn Exponential thay vì Simple.

đường-EMACách cài đặt đường EMA chỉ khác chút xíu so với cài đặt đường SMA.

Ứng dụng của đường EMA – Exponential Moving Average như thế nào?

Sau khi đã cài đặt được đường trung bình động EMA – Exponential Moving Average, một phiên bản được coi là “nâng cấp” của đường SMA – Simple Moving Average.

Thì việc cuối cùng của chúng ta là học cách ứng dụng của đường EMA này nữa mà thôi.

Hãy cùng xem các ứng dụng của đường EMA nhé, tương tự như SMA thôi, không có gì khó cả.

  • Xác định xu hướng của thị trường bằng đường EMA

Chúng ta có các đường EMA20, EMA50, EMA100, EMA200 đại diện tương ứng với các xu hướng của thị trường theo thời gian ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

+ Nếu đường giá cắt lên đường EMA20 báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn, ngược lại cắt xuống đường EMA20 sẽ dự đoán xu hướng giảm ngắn hạn.

+ Nếu đường giá cắt lên đường EMA50/EMA100 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn, ngược lại cắt xuống đường EMA50/EMA100 sẽ dự đoán xu hướng giảm trung hạn.

+ Nếu đường giá cắt lên đường EMA200 báo hiệu xu hướng tăng dài hạn, ngược lại cắt xuống đường EMA200 sẽ dự đoán xu hướng giảm dài hạn.

  • Dùng đường EMA để tìm điểm vào lệnh

Dùng đường EMA – Exponential Moving Average để tìm điểm giao dịch khá tốt với một số trader.

Với xu hướng giảm, đường EMA dốc xuống, giá đang nằm dưới đường EMA, nếu giá hồi lên chạm đường EMA thì vào lệnh Sell (Short) thuận theo xu hướng giảm.

Ngược lại trong xu hướng tăng, đường EMA dốc lên, giá đang nằm trên đường EMA, nếu giá hồi về chạm đường EMA thì vào lệnh Buy (Long) thuận theo xu hướng tăng.

  • Dùng EMA để xác định hỗ trợ kháng cự

Một số trader sử dụng đường trung bình động như những đường hỗ trợ, kháng cự di động.

Đối với xu hướng dài hạn, nếu đường EMA200 dốc lên, tức xu hướng đang tăng, giá nằm trên đường EMA200 và khi giá hồi về đường trung bình này thì đường EMA200 chính là vùng hỗ trợ di động.

Ngược lại nếu xu hướng đang giảm dài hạn, đường EMA200 dốc xuống, giá nằm dưới đường SMA200, khi giá hồi lên chạm đường trung bình này thì đường EMA200 đóng vai trò như vùng kháng cự cho xu hướng giảm dài hạn.

Tương tự cho các mức kháng cự và hỗ trợ trung hạn và ngắn hạn.

Việc ứng dụng đường EMA hoàn toàn không khác gì với đường SMA.

 

3.So sánh ưu nhược điểm của đường SMA và đường EMA

Không có chỉ báo nào là hoàn hảo, nhất là những công cụ chỉ báo kỹ thuật có độ trễ như Moving Average.

Tuy nhiên nếu so sành ưu điểm và nhược điểm của đường SMA và đường EMA thì chúng ta có thể điểm qua một số điểm như sau:

Đối với đường SMA – Simple Moving Average:

+ Ưu điểm:

Hiển thị đường trung bình trên đồ thị một cách mềm mại hơn do tính toán trung bình trên tổng các phiên.

Chính vì có độ trễ làm nên ưu điểm của nó là hạn chế các tín hiệu sai, biến động bất thường.

+ Nhược điểm:

Vì có độ trễ nên thường các trader sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội giao dịch.

Đối với đường EMA – Exponential Moving Average:

+ Ưu điểm:

Do cách tính toán với trọng số cao những phiên gần nhất, không đánh đồng trung bình cộng tất cả các phiên như đường SMA, nên đường EMA có ưu điểm phản ứng nhanh với giá biến động gần nhất.

+ Nhược điểm:

Do phản ứng nhanh nên sai số của những tín hiệu giao dịch cũng nhiều hơn.

đường-SMA-và-EMACả đường SMA và đường EMA đều có ưu và nhược điểm của riêng mình.

4.Kết luận về Moving Average

Nếu các bạn đã đọc một cách chi tiết đến đây, thì các bạn cũng đã rất kiên trì và chịu khó, một tố chất cực kỳ quan trọng của một trader thực thụ rồi đấy.

Vì Moving Average được tính toán dựa trên giá đóng cửa của sản phẩm nên cần lưu ý rằng Moving Average là một chỉ báo có độ trễ nhất định.

Kể cả đường SMA hay đường EMA đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

Nên không thể khẳng định đường nào hiệu quả hơn đường nào.

Hiệu quả hay không nằm ở mục đích sử dụng của trader và phương pháp trading của họ.

Thông thường những nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ sử dụng:

+ Đường SMA – Simple Moving Average cho việc xác định xu hướng dài hạn.

+ Đường EMA – Exponential Moving Average cho việc tìm điểm giao dịch ngắn hạn hơn.

Tuy nhiên trong thực tế trading phức tạp hơn thế nhiều, để ứng dụng tạo ra một phương pháp giao dịch có lợi nhuận không bao giờ là đơn giản, ngoài kiến thức thì chúng ta còn rất nhiều yếu tố khác để trở thành một nhà đầu tư thành công như kỹ năng quản lý vốn, điều khiển tâm lý giao dịch, phương pháp giao dịch nhất quán, trải nghiệm về thị trường tài chính nói chung, thị trường Forex nói riêng,… tất cả những yếu tố đó không thể không học hoặc có học nhưng học bằng ngày một ngày hai mà có được.

Admin

Hãy Like nếu các bạn nhận được giá trị từ bài viết nhé!




Dịch vụ quan tâm:









Leave a Reply

avatar